学号_______ 姓名_______ 成果_______
一、 单项选择题(2×10＝20分)
1．计量经济学是以下哪门学科分支学科〔C〕。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学
2．横截面数据是指〔A〕。
A．同一时点上不同统计单位一样统计指标组成数据 B．同一时点上一样统计单位一样统计指标组成数据 C．同一时点上一样统计单位不同统计指标组成数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成数据
3．下面属于横截面数据是〔 D 〕。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇工业产值
4．经济计量分析工作根本步骤是〔 A 〕。
A．设定理论模型→搜集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型
D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型
5．表示x和y之间真实线性关系是〔 C 〕。 A．C．
B．
D．
6．参数估计量A．
具备有效性是指〔 B 〕。
C．
D．
B．
7．以Y表示实际观测值，那么是使〔 D 〕。 A．
表示回来估计值，那么一般最小二乘法估计参数准
B． C． D．
8．用OLS估计经典线性模型，那么样本回来直线通过点(D )。
A．
B． C． D．
9．用一组有30个观测值样本估计模型
显著地不等于零条件是其统计量t大于〔 D 〕。
显著性作t检验，那么
A．t(30) B．t(30) C．t(28) D．t(28)
10．断定系数R2取值范围是〔 C 〕。
A．R2≤-1 B．R2≥1 C．0≤R2≤1 D．－1≤R2≤1
二、 多项选择题〔3×5＝15分〕
1．对于经典线性回来模型，各回来系数一般最小二乘法估计量具有优良特性有( ABE )。
A．无偏性 B．有效性 C．一样性 D．确定性 E．线性特性
2．一元线性回来模型A．D．
经典假设包括〔 ABCDE 〕。 C．
B．
E．
3．表示OLS估计回来值，u表示随机误差项。假如Y与X为线性相关关系，
那么以下哪些是正确〔 BE 〕。 A．D．
B．
E．
C．
4．断定系数R2可表示为〔 BCE 〕。 A．D．
B． E．
C．
5．对总体线性回来模型进展显著性检验时所用F统计量可表示为〔 BC 〕。 A．
B．
C．
D．
E．
三、 简答题〔10×2=20分〕
1、简述BLUE含义。
答：BLUE即最正确线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators缩写。〔2分〕在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最正确线性无偏估计量，即BLUE，这一结论就是闻名高斯－马尔可夫定理。〔3分〕
2．对于多元线性回来模型，为什么在进展了总体显著性F检验之后，还要对每个回来系数进展是否为0t检验？
答：多元线性回来模型总体显著性F检验是检验模型中全部说明变量对被说明变量共同影响是否显著。〔1分〕通过了此F检验，就可以说模型中全部说明变量对被说明变量共同影响是显著，但却不能就此断定模型中每一个说明变量对被说明变量影响都是显著。〔3分〕因此还须要就每个说明变量对被说明变量影响是否显著进展检验，即进展t检验。〔1分〕
四、 计算题〔15×3=45分〕
1．下表为日本汇率与汽车出口数量数据， 年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X 168 145 128 138 145 135 127 111 102 94 Y 661 631 610 588 583 575 567 502 446 379 X：年均汇率〔日元/美元〕 Y：汽车出口数量〔万辆〕 问题：〔1〕画出X与Y关系散点图。
〔2〕计算X与Y相关系数。其中
，
〔3〕采纳直线回来方程拟和出模型为
t值 1.2427 7.2797 R2 说明参数经济意义。
答：〔1〕〔2分〕散点图如下：
，
，，
〔2〕
=0.9321〔3分〕
〔3〕截距项81.72表示当美元兑日元汇率为0时日本汽车出口量，这个数据没有实际意义；〔2分〕斜率项3.65表示汽车出口量与美元兑换日元汇率正相关，当美元兑换日元汇率每上升1元，会引起日本汽车出口量上升3.65万辆。〔3分〕
2．有10户家庭收入〔X，元〕和消费〔Y，百元〕数据如下表：
10户家庭收入〔X〕与消费〔Y〕资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 假设建立消费Y对收入X回来直线Eviews输出结果如下：
Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X C R-squared S.D. dependent var
Adjusted F-statistic R-squared
Durbin-Watson Prob(F-statistic) stat 〔1〕说明回来直线代表性及说明实力。 〔2〕在95%置信度下检验参数显著性。〔
，
〕
，
43
10
，
〔3〕在95%置信度下，预料当X＝45〔百元〕时，消费〔Y〕置信区间。〔其中
〕
，
答：〔1〕回来模型R2＝0.9042，说明在消费Y总变差中，由回来直线说明部分占到90％以上，回来直线代表性及说明实力较好。〔2分〕
〔2〕对于斜率项，>，即说明斜率项显著不为0，
家庭收入对消费有显著影响。〔2分〕对于截距项，
>
，即说明截距项也显著不为0，通过了显著性检
验。〔2分〕
〔3〕Yf×45＝11.2735〔2分〕
95%置信区间为〔11.2735-4.823，11.2735+4.823〕，即〔6.4505，16.0965〕。〔2分〕
3．相关系数r＝0.6，估计标准误差，样本容量n=62。 求：〔1〕剩余变差；〔2〕确定系数；〔3〕总变差。
答：〔1〕由于
，
。〔4分〕〔2〕〔2分〕
〔3〕〔4分〕
2分〕
〔
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